볼린저밴드(Bollinger Band) 기본전략
볼린저 밴드(Bollinger Bands) 란?
볼린저 밴드(Bollinger Bands) 는 1980년대 Jhon A. Bollinger 에 의해 개발된 주가 기술분석 도구이다. 굉장히 단순해 보이는 지표이지만 강력한 지표이다.
볼린저 밴드를 알기 전에 우선 이동 평균선 개념에 대해서 알아야한다. 이동 평균선이란 일정 기간동안의 데이터의 평균으로, 해당 기간동안의 추세를 관찰할 수 있다.
볼린저 밴드는 중단밴드와 상단밴드, 하단밴드로 이루어져있다. 이동평균선의 기간(window)는 보통 20일로 잡고 중단밴드와 상,하단과의 차이는 2 * 20일 표준편차로 잡는다
상단밴드 = 중간밴드 + 20일 이동표준편차 * 2 중단밴드 = 20일 이동 평균선 하단밴드 = 중간밴드 - 20일 이동표준편차 * 2
본 포스팅에서는 볼린저밴드를 활용한 가장 기본적이고 간단한 전략에 대해서 알아본다.
볼린저 밴드 이용한 가장 간단한 전략은 주가가 평균으로 회귀한다는 전제를 가지고 만들어진 평균회귀 전략이다
주가가 하단밴드를 위에서 아래로 통과하면 주가가 다시 상승할것으로 예상해 매수를 진행하고, 주가가 상단밴드를 아래에서 위로 통과하면 주가가 다시 하강할 것으로 예상하여 매도를 진행한다
삼성전자의 과거 일일종가데이터에 전략을 적용시켜 수익률을 살펴보자.
데이터 불러오기
우선 삼성전자의 일일 종가데이터를 불러온다.
데이터 전처리
불러온 데이터 중 필요한 정보는 종가데이터이므로 종가 컬럼만 떼어내서 그래프로 나타내 보자.
종가그래프가 위처럼 나타난다.
이제 종가 밴드를 이용하여 20일 이동 평균선을 그려준다.
상단밴드와, 하단밴드 또한 그려준다
거래실행
이제 거래를 실행하는 단계이다. 전략에따라 종가가 하단밴드를 하향돌파할때 매수를 진행해 홀딩하다가 상단밴드를 상향돌파할때 매도를 진행한다.
초록색 수직점선이 매수일, 파란색 수직점선이 매도일이다.
수익률 계산
이제 수익률을 계산해본다.
2017년 2월 1일부터 현재까지의 수익률을 계산한결과 167.22% 의 수익률이 나왔다.
약 4년반 가량의 시간동안 167.22%라는 수익률이 나왔다. 나쁘지않은 수익률이다.
한계 & 개선방향
2020년동안 삼성전자 주식이 엄청난 상승률을 이뤘기 때문에 괜찮은 결과가 나왔을 가능성이 크다. 또한 일일 종가를 기준으로 매매를 실행했기 때문에 슬리피지가 전혀 고려되어지지 않았고, 거래 수수료를 계산하지 않았기때문에 실전과는 차이가 크다. 따라서 실제 트레이딩에 적용시키기 위해서는 장이 열려있는 시간동안의 가격변동 예측을 적용시켜야 손해를 덜볼수 있을것이다.